Der Weg zum eigenen Handelssystem

Im letzten Artikel (der hier abrufbar ist) haben wir uns der Frage gewidmet, welche Rolle die technische Analyse im Rahmen von Handelssystemen spielt. Heute wollen wir den Prozess auf dem Weg zum eigenen Handelssystem sowie die einzelnen Schritte kurz und knapp zusammenfassen.

1. Beobachtung / Idee / Design:

Zunächst sollen wir uns darüber im Klaren sein, was für ein Handelssystem wir konstruieren möchten. Bspw. könnten wir uns dabei für ein Trendfolge- oder ein Countertrendsystem auf Stundenbasis interessieren. Möglicherweise haben wir jedoch eine Idee für ein Ausbruchssystem auf Tagesbasis. Die Zahl verschiedener Ansätze und Handelsideen ist dabei schier unendlich. Seien Sie kreativ und lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf! Übrigens: viele gute Ideen kommen teilweise erst dann zum Vorschein, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Neben der grundlegenden Idee ist jedoch darüber hinaus wichtig, dass das Handelssystem zu uns passt. Präferieren wir eher den kurz-, mittel- oder langfristigen Handel? Fühlen wir uns auf dem Aktienmarkt wohler als auf dem Devisenmarkt? Diese Fragen gilt es neben der Idee ebenfalls im Voraus zu klären, da sie die Grundlage für den nächsten Schritt in der Entwicklung eines Handelssystems darstellen. „Der Weg zum eigenen Handelssystem“ weiterlesen

Technische Analyse und Handelssysteme

Im letzten Artikel (der hier abrufbar ist) haben wir uns die bedeutendsten Vorteile eines automatisierten Handelssystems vor Augen geführt. Außerdem sprachen wir über den Zusammenhang zwischen Komplexität und Live-Performance von Handelssystemen. Heute widmen wir uns der Frage, welche Rolle die technische Analyse im Rahmen von Handelssystemen spielt.

Subjektive vs. objektive technische Analyse

Vielen von Ihnen dürfte der Begriff der „technischen Analyse“ geläufig sein. Die Anzahl an Google-Treffern beläuft sich derzeit auf 21.300.000 Ergebnisse. Der betreffende Wikipedia-Eintrag kann unter https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Analyse abgerufen werden.

Nicht nur der Wikipedia-Eintrag sondern auch viele weitere Artikel in diesem Bereich verknüpfen die technische Analyse unmittelbar mit der Charttechnik. Hierbei spielen u.a. Begriffe wie ABCD-Muster, EMA, Fibonacci, MACD, RSI, Trendlinien, Butterfly-Pattern eine Rolle. Die technische Analyse wird somit häufig in Bezug auf das verwendete Instrument untergliedert: Chartmuster, Indikatoren, Oszillatoren u.v.m.

Vieler auf Google verfügbaren Artikel zur technischen Analyse mangelt es jedoch einer viel bedeutenderen Differenzierung, die wohlmöglich auch zu der bisher unterrepräsentierten algorithmischen Trader-Gemeinschaft in Deutschland geführt hat. Gemeint ist die Unterscheidung in subjektive und objektive technische Analyse. Zwar klären alle Artikel, was man unter der technischen Analyse versteht. Jedoch legt kein uns bekannter Beitrag Wert darauf die Frage zu klären, wie die technische Analyse eingesetzt wird. „Technische Analyse und Handelssysteme“ weiterlesen

Warum wir ein automatisiertes Handelssystem brauchen

Rückblick

Im letzten Artikel (hier abrufbar) haben wir grundlegende Begriffe im Rahmen von Handelssystemen diskutiert. Demnach unterscheiden wir Handelssysteme von Handelsstrategien, Money- von Risikomanagement und algorithmischen Handel von automatisierten Handel. Außerdem haben wir die großen Vorteile eines automatisierten Handelssystem erläutert. Heute klären wir, warum wir ein automatisiertes Handelssystem brauchen.

Beispiel für ein Handelssystem

Wie könnte ein einfaches Handelssystem aussehen?

Kaufe 2 Kontrakte (gehe long) bei dem höchsten Hoch der letzten 10 Tage und setze den Stop auf das Vortagestief. Schließe die Long-Position am Schlusskurs des nächsten Tages.

Verkaufe 2 Kontrakte (gehe short) am tiefsten Tief der letzten 10 Tage und setze den Stop auf das Vortageshoch. Schließe die Short-Position am Schlusskurs des nächsten Tages.

Dieses einfache Beispiel enthält bereits alle Komponenten für ein vollständiges Handelssystem. Einstieg, Ausstieg, Moneymanagement sowie das Risikomanagement sind klar definiert. Das klare Regelwerk ermöglicht dem Trader das System mit Hilfe von historischen Kursdaten detailliert zu überprüfen und gegebenfalls zu optimieren. Entscheidet sich der Trader jedoch die Signale des Handelssystems manuell umzusetzen, so verliert das Handelssystem wiederum seine Duplizierbarkeit und damit statistische Aussagekraft. Die wissenschaftliche Basis des Handelssystems geht verloren. „Warum wir ein automatisiertes Handelssystem brauchen“ weiterlesen

Was ist ein Handelssystem?

Handelssystem vs. Handelsstrategie

Der Begriff Handelssystem hat heutzutage viele Bedeutungen – eine exakte Defintion gibt es nicht. Jedoch können wir im Sinne des algorithmischen Tradens ein Handelssystem als ein festes Regelwerk verstehen, welches das Eröffnen und Schließen einer Position exakt definiert.

Der Vorteil im Vergleich zum diskretionären Handel liegt auf der Hand. Die Präzision der Regeln macht das Handelssystem statistisch überprüfbar. D.h. wir können ermitteln, ob das System in der Vergangenheit funktioniert hat und wie es sich (zumindest mit einer gewissen Sicherheit) in der Zukunft verhalten wird.

Vorteil von Handelssystemen
Vorteil von Handelssystemen

Wenn wir neben den Regeln für den Ein- und Ausstieg auch das Moneymanagement definieren und die Frage klären, wann das Handelssystem aktiv ist und wann nicht, dann können wir von einer Handelsstrategie sprechen. „Was ist ein Handelssystem?“ weiterlesen

Algo-Trading.de geht online!

Motto von Algo-Trading.de

Algo-Trading.de wird sich zu dem ersten deutschsprachigen Portal entwickeln, welches alle relevanten Themen rund um dem algorithmischen bzw. systembasierten Handel am Finanzmarkt beinhalten wird. Unser Motto lautet:

Eine Investition in Wissen bringt immernoch die besten Zinsen.“

Es soll dem Besucher der Seite ermöglicht werden eigene Handelsstrategien zu entwickeln, zu testen, zu optimieren und anschließend für die eigenen Zwecke einzusetzen. Algo-Trading.de wird den Wandel vom diskretionären hin zum systembasierten Handel vorantreiben und den Anlegern profitable, transparente und duplizierbare Strategien sowohl für den kurz- als auch langfristigen Anlagehorizont an die Hand geben. „Algo-Trading.de geht online!“ weiterlesen